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全球最大的人工智能对冲基金今年巨亏

全球最大的人工智能对冲基金之一——Voleon Group今年遭受了巨大损失。图源:子图网今年市场剧烈动荡,就连全球最大的人工智能对冲基金之一——Voleon

全球最大的人工智能对冲基金之一——Voleon集团今年亏损巨大。

全球最大的人工智能对冲基金今年巨亏图.

来源:Zitu。com

今年市场剧烈动荡,甚至全球最大的人工智能对冲工具基金之一的——Voleon Group也遭受了巨大的损失。

当然,基金的突然失守只是同行的一个缩影。备受瞩目的吉姆西蒙斯的复兴科技基金和大卫哈丁的温顿集团,今年也因为算法难以应对极端的市场波动而遭受了一定的损失。

近年来人工智能对抗基金崛起,“AI炒股”不再是白日梦。

加州基金管理着约60亿美元的资产,由迈克尔·哈里顿·诺沃和乔恩·麦考利夫创立。

Voleon的不同之处在于,很多量化的基金公司在投资过程中只使用了一小部分机器学习功能,而这个基金却大量使用了这种方法。通过机器学习,基金可以从数据中学习和推断规则,而不是手动设置算法来制定交易策略。

一位知情人士表示,其旗舰基金今年跌幅约为9%,近期推出的机构战略基金今年也下跌了1.5%。Voleon基金拒绝置评。

这几年,这家基金公司表现出色。虽然Voleon的投资和基金成立之初亏损,但这几年主要是赚钱。在2018年巨大的市场地震之际,标准普尔500指数指数下跌了4.4%。但这个基金不仅跑赢大盘,还取得了两位数回报的好成绩。2019年市场火爆,这个基金也顺势顺风。

今年从010到10015的下滑,比起之前辉煌的成绩,有点出乎意料。

American投资公司的Dynamic Beta Investments执行董事安德鲁·比尔(Andrew Beer)说,早在2015年就有一些机器学习基金学会了抄底。因此,当市场在第一季度开始暴跌时,他们就有麻烦了。

他补充道:

“更糟糕的是,一些基金的经理人推翻了自动机买入的模式,错过了二三季度股市反弹的机会。”

相比之下,能在暴跌中砍价的基金表现更好。

一位知情人士表示,亚洲研究资本管理有限公司(Asia Research Capital M anagement Ltd .)的负责人阿尔普·埃尔西尔(Alp Ercil)在3月和4月进行了巨额交易,并大举逢低买入。

Ercil在2019年的大部分时间里都在场外等待,但今年,他花掉了两个月内管理的16亿美元资金的近80%。这个赌注有了回报。基金在今年前8个月上涨了36%,涨幅大部分来自4-8月。

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